第9章 評估 交易策略 和性能

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第9章評估交易策略和性能 可在線27 2012年8月。 第一頁預覽 第9章討論如何評估投資公司業績，交易策略的評估，以及如何評價交易執行性能。 淨資產值（NAV）和時間加權平均收益率分別介紹了初步措施，以績效考核。 如夏普比率和詹森阿爾法標杆技術說明。 市場時機和投資組合選擇的技能之間的區別的描述，以及統計檢驗，以對比兩種。 VWAP和實施差額引入作為工具來評估交易執行性能。 在風險（風險價值）值是作為一個重要的風險管理工具，為機構及其片段。 投資組合業績，基金淨值，時間加權平均收益，標杆，夏普比率，特雷諾指數，詹森阿爾法，市場時機，VWAP，實施不足，風險價值 表9.2。 圖9.1。 表9.3。 圖9.2。