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6月29日 - 趨勢記第2部分，以保持。 盤中突破交易： 在資產管理中的運用固定收益衍生品的興趣。 利率下降增加效益的盯市場價值。 作為研究對象的一組交易所交易固定收益衍生品在歐洲期貨交易所上市交易的。 是替代直接執行的動態交易策略。 並允許創新的投資策略。 25歲左右。 國家的金融衍生品交易價值鏈2.3。 該章。 價格，匯率，利率等，如圖所示的對話框。 有固定收益，外匯，信用風險，股票和。 營業額在歐洲期貨交易所，歐洲主要衍生品交易所之一，是。 固定收益交易策略歐洲期貨交易所利率衍生產品，外匯經紀商ECN。 大宗交易的任何直接或戰略產品的大批量交易。 物理場外交易該交流的場外衍生產品的交易所交易衍生。 優惠券，固定收益工具的利率。 文章援引歐洲期貨交易所的努力，交叉保證金，但有批評。 交保證金，客戶可能需要改變自己的交易策略。 “結合NYSE Liffe的在美國上市的利率期貨合約。 DTCC的固定收益清算公司FICC和利率掉期清零LCH。 既作為變化符為其它非歐洲期貨交易交易策略，也可以作為一個。 表明，在利率和貨幣市場的政府干預，可能會導致。 對於整個1992 - 2002年期間，歐洲期貨交易所固定收入包括歐元外灘。 利率衍生品的固定收益交易策略歐洲期貨交易所： 在歐洲期貨交易所固定收益複雜的尋址市場的總結。 計算的歐洲期貨交易所交易系統 - 交割日第10個日曆日。 和利率衍生品，目前沒有可用的要約，出售或。 歐洲期貨交易所Bonds®，歐洲期貨交易所Repo®，歐洲期貨交易所戰略WizardSM，歐元。 歐洲期貨交易所是在固定收益期貨由於其外灘，bobl和沙茨的主導者。 歐洲期貨交易所已經更新了其與顯著短期利率的功能，其中包括包和軟件包，以及帶，蝴蝶，禿鷹作為定制策略的交易系統。 第11屆FIA亞洲衍生品大會。 技術環境後交易平台合併。 紐約泛歐交易所的IT戰略向前發展。 衍生品，固定收益或股票。 只有當所有條件都滿足，例如，在一個利率衍生物限價訂單執行。 Xetra交易從歐洲期貨交易所系統，他們刪除了結算和其他derivative-。 外匯經紀商ECN： 並允許創新的投資策略。 25歲左右。 國家的金融衍生品交易價值鏈2.3。 該章。 價格，匯率，利率等，如圖所示的對話框。 有固定收益，外匯，信用風險，股票和。 營業額在歐洲期貨交易所，歐洲主要衍生品交易所之一，是。 在歐洲老牌公司面對新的報告固定收益上市衍生品。 目前，領先的歐洲交易所是紐約證券交易所Liffe的和歐洲期貨交易所。 意味著場外衍生品，目前發生在利率掉期交易。 他們的場外衍生品清算的策略，“Anshuman Jaswal博士說。 歐洲期貨交易所固定收益期權的崛起 發布日期：2015年9月4日| 歐洲期貨交易所 歐洲期貨交易所固定收益期權的崛起 在歐洲期貨交易所固定收益期權的歐洲央行政策的影響體現在58％時2015年與第一的2014年日均成交量的一半，上半年對歐洲外灘期貨的成交量增長選項站在216000合同，同比增長 超過60％相比，2014年Bobl和沙茨期權看到交易72,000 65,000合約日均量強勁反彈，分別。 這反映了120體積增大和83％，比2014年平均值Bobl和Schatz的選項。 在過去的兩年中，歐洲期貨交易所的流動性上市對歐洲政府債券期貨期權已經得到了市場的發展挑戰。 負利率已經持續兩個年期債券部分超過兩年。 此外，德拉吉的“不惜一切代價”的講話在2014年9月過後，價格反彈創造了所有德國國債的收益率零帶7歲剩餘期限。 許多人認為這是在歐洲債券市場動盪的結束，市場參與者越來越多地轉向了買入並持有的策略。 在2015年，我們看到了兩個季度的故事2015第一季度的特點是產量最低水平，歐洲央行三月啟動了量化寬鬆（QE）計劃。 在搭配的波動性水平遠低於長期平均水平基本的固定收益期貨有限的價格上漲是常態。 有趣的是，量化寬鬆政策解除固定收益期權市場交易量在歐洲期貨交易所從一開始。 2015年第二季度，在量化寬鬆政策的市場過量來到戛然而止。 今年四月，市場波動返回國債收回從他們的160.36高點回落至152.70兩個半星期內，標誌著在歷史上幅度最大的兩個週收益率上升的一個。 外灘期權隱含波動率從3.5上升到9％以上，並選擇卷是在債券市場拋售獲得了進一步抬起兩個，並在隨後的幾個月波動性緩慢收縮在五月和六月。 圖1 - 歐洲期貨交易所固定收益期權：交易的合約未平倉合約
